Årsaker til heteroskedastisitet

September 17 by admin

Heteroskedastisitet i statistikken er avhengigheten av scatter, eller feilvarians, på i det minste en uavhengig variabel. Vanlig anvendte modeller som lineær regresjon, så vel som deres mål-of-fit tester, antar konstant varians for beregnings forenkling. Generaliserte lineære modeller omfatte statistiske modeller som tillater tilfeldige variabler å variere i varians.

En vanlig årsak til heteroskedastisitet er variasjonen av gjennomsnittet. Hvis middelverdien mellom klassene øker, kan variansen øke proporsjonalt. En annen årsak er variasjon i datakvalitet.

Eksempel Fra Biology

Et enkelt eksempel på middelverdien og variasjonen økende sammen kan bli tatt fra barndommen. Si 95 prosent av amerikanske nyfødte faller innenfor en kilo på 3,4 kg. Men du ville ikke forvente en slik liten variasjon i de samme barn 10 år senere.

Heldigvis finnes det et mønster til variansen, noe som tyder delingen av variansen ved tilfeldig variabel verdi når modellering feilvarians.

Eksempel Fra Economics

Heteroskedastisitet kan også stamme fra en variasjon i datakvalitet. For eksempel kan en økonom være å utvikle en modell for BNP-vekst, men har mindre tillit til nøyaktigheten av data fra post-sovjetiske og afrikanske land. Variasjon i feilvariansen kan da komme fra variasjon i datainnsamling feil.

To former for heteroskedastisitet

Det er en annen dual klassifisering av heteroskedastisitet, når tiden er den uavhengige variabelen der variansen endrer. Ubetinget heteroskedastisitet refererer til tidsvariasjon av variansen. Betinget heteroskedastisitet beskriver manglende evne til å identifisere fremtidige variasjon i volatilitet.

Betinget heteroskedastisitet innebærer derfor ubetinget heteroskedastisitet, ettersom nonconstantcy i det første tilfellet innebærer det i sistnevnte. Det motsatte holder ikke.

Eksempel fra forsikring

Estimatrisikoklasser varierer med forventet tap per enhet eksponering, og derfor av variansen. Akkurat som forventet tap kan estimeres for fremtidige tap, ved hjelp av tidligere tap dato, så kan variansen, hvis det er tilstrekkelig data til å gjøre det. Dette vil da være et eksempel på ubetinget heteroskedastisitet.

Imidlertid kan dataene være tilstrekkelig for å avgjøre en trend mønster uten aggregering klasser. Forskjellige klasser kan trenden på ulike priser, noen enda negativt. Derfor finnes betinget heteroskedastisitet på klassenivå.

Eksempel fra investerings

Perioder med lav og høy volatilitet er generelt ikke kjent i aksjer og obligasjoner, og derfor ville bli beskrevet som både betinget og ubetinget heteroskedastiske.

En handelsvare, på den annen side kan ha en sesongkomponenten til varians sin. For eksempel har den variasjonen av New England strømprisene vært kjent for å øke i løpet av sommermånedene. En slik situasjon er ubetinget heteroskedastiske, fordi tidsavhengighet av variasjoner eksisterer, men ikke betinget heteroskedastiske, fordi beregning av variansen betinget tid kan fjerne varians variabilitet.


Related Posts


Årsaker til glemsel hos barn

Årsaker til glemsel hos barn

Fra forlagt lekser å glemt skap kombinasjoner, så mange foreldre og lærere vil bevitne, synes glemsomhet altfor vanlig hos barn. Hvis gutten min ser ut til å glemme hva du har sagt før du er ferdig med å si det, kan han ikke være helt skylden. Mens a
Årsaker til diaré hos spedbarn

Årsaker til diaré hos spedbarn

Det er få ting som er mindre behagelig enn å finne at barnet ditt har en bleie fylt med diaré. Ikke bare er rennende ting illeluktende, men det er også et viktig tegn på at noe er galt med helsen til barnet ditt. Oftere enn ikke, er diaré hos spedbar
Tre årsaker til skilsmisse

Tre årsaker til skilsmisse

Avslutningen av et ekteskap kan fremskyndet av mange ting. Det er ikke alltid et resultat av en stor begivenhet. Uansett hva årsaken kan en skilsmisse være ødeleggende, og kan tvinge endringer i livet ditt som du aldri ønsket å gjøre. Noen av de vanl
Årsaker til en Teen Boys Mangel på energi

Årsaker til en Teen Boys Mangel på energi

Mangel på energi i ungdoms gutter kan være på grunn av en rekke årsaker, blant annet som et symptom på en underliggende, mye større problem som depresjon eller en spiseforstyrrelse. Regulere ungdoms guttens søvnvaner og sikre at han er å spise en nær
Årsaker til Xbox Red Ring of Death

Årsaker til Xbox Red Ring of Death

Så mystisk som "Red Ring of Death" er for Xbox 360 brukere, årsaker til denne konsollen problemet spenner fra det enkle til det komplekse. Denne artikkelen vil gi mulige årsaker for Red Ring of Death, sammen med eventuelle eksterne eller interne
Årsaker til konflikt i Married Life

Årsaker til konflikt i Married Life

En sterk ekteskap tar arbeid og er ikke alltid en bryllupsreise. Selv de sunneste av relasjoner og til ned til ubehagelig konflikt. Evnen til hver partner i et forhold å navigere gjennom disse konfliktene er kritisk. Selv om årsakene til konflikten i
Årsaker til skogbranner

Årsaker til skogbranner

Skogbranner oppstå av en rekke årsaker. Mens noen grunner er lett å forstå, andre er mindre opplagt. Skogbranner som oppstår nær menneskelige habitater kan føre til millioner av dollar i skade, og liv kan gå tapt i tillegg. Men periodiske branner er
Sosiale årsaker til Teen Vold

Sosiale årsaker til Teen Vold

Teen vold er et utbredt problem i det amerikanske livet. I 2009, ifølge Center for Disease Control, innrømmet nesten én av tre ungdomsskoleelever til engasjement i en fysisk konfrontasjon. Over 5 prosent av elevene velig gjennomført en pistol på skol
10 Årsaker til Youth Vold

10 Årsaker til Youth Vold

Foreldre til tenåringer ofte bekymre sine tenåring engasjement i narkotika, alkohol, våpen og en hel verden av andre potensielle farer. Foreldre som lese eller se på nyhetene kan finne urovekkende fakta om ungdomsvold. Det er mange grunner til at en
Ledende årsak til foreldre miste forvaring for sine barn

Ledende årsak til foreldre miste forvaring for sine barn

Barn trenger beskyttelse, og noen ganger hvis foreldrene ikke er i stand til å ta vare på sine barns velferd, foreldre kan miste foreldreretten til barna sine. Når rapporteres utrygge eller usunn praksis om foreldre, enten det er ved en ex-ektefelle,
Årsaker til negativ befolkningsutvikling

Årsaker til negativ befolkningsutvikling

På 1800-tallet skrev pastor Thomas Malthus en rekke innflytelsesrike bøker om befolkningsvekst. Malthus mente menneskelige befolkningen ville alltid en tendens til å vokse utover hva miljøet kunne opprettholde, og at folk er dømt til sult og elendigh